As regras para o cálculo do swap O cálculo do swap para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento. Swap é calculado pela seguinte fórmula: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Onde: ContractSize 151 tamanho do contrato InterestRateDifferential 151 diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países Markup 151 corretores taxa (0,25 ) DaysPerYear 151 número de dias no ano (365). Por exemplo, vamos calcular swap atual para EURUSD. Taxas de Bancos Centrais: Zona Euro 1.537 (EUR) EUA 0.2537 (USD). Longa posição: Longo 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unidades de moeda de base do instrumento por 1 lote. Posição curta: Curta 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504.11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote. Quando uma posição longa de tamanho 1 lote é rolada no dia seguinte, o montante de 2,74 euros será depositado em sua conta (swap cobrado para abrir a posição). Quando uma posição curta de 1 lote é rolada no dia seguinte, o valor de 150 4.11 EUR será debitado da sua conta (swap cobrado para abrir a posição) A especificação de pares de moedas representa swap como o número de unidades de moeda base para cada par de moedas , Desde que o tamanho da posição seja 1 lote. Para calcular swap para posição específica, deve ser usada a seguinte fórmula: Positionvolume 215 Swap 215 basecurrencyratetocurrencyofdepositratio (Lotes 215 Longorshortswap 215 Preço) Por exemplo, permite calcular o swap atual para uma posição comprada para o par de moedas EURUSD, o volume é 1,5 lote, a moeda de depósito É USD. Longswap 61 1.5 215 2.74 215 1.4110 61 5.8 USD Significa que, no momento em que a sua posição longa, 1.5 lote for lançado no dia seguinte, o valor de 5.80 USD será depositado na sua conta (swap cobrado na posição aberta). A taxa de câmbio base para a relação moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. Swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 às 23:59:59 no momento do terminal (servidor comercial). Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira) triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo. Cálculo de swap para metais spot e CFD Stocks47CFD O grupo ETF é feito numa base percentual. No site da empresa swap é representado como taxa de juros anual. Fórmula para o seu cálculo é a seguinte: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lotes 215 Preço Por exemplo, vamos calcular swap atual para o instrumento como BMW. Uma vez que é a quota de empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote é igual a 100 ações. Taxa de troca para o item BMW é anual 5. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68,50 215 1.4050 61 1.34, Onde: 100 151 volume de posição (número de ações) 68.50 151 taxa de produto BMW pelo momento swap é cobrado 1.4050 151 conversão de swap em USD por EURUSD taxa pelo momento swap é cobrado. Isso significa que no momento em que sua posição de tamanho 1 lote de BMW (100 ações) é rolou no dia seguinte, o valor de 150 1,34 USD será cobrado fora de sua conta (swap cobrado para abrir a posição). A taxa de câmbio base para a moeda do rácio depósito será tomada no momento em que o swap é cobrado. Swap é cobrado dentro do intervalo entre 23:59:30 às 23:59:59 no momento do terminal (servidor comercial). Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira) triplo é cobrado porque conta três dias de uma vez: quarta-feira, sábado e domingo. Nota: Se você ainda não aderiu ao clube LuckScout Millionaires Club, então você está perdendo muito tempo e dinheiro. É impossível se tornar um comerciante rico sem saber alguns fatos importantes. Clique aqui para saber o que é o LuckScout Millionaires Club. Calculadora de tamanho de posição: Como um comerciante de forex, às vezes você tem que fazer alguns cálculos. Uma das coisa mais importante que você tem que calcular é o tamanho da posição. Para seguir as regras de gestão de dinheiro, você tem que saber quanto risco você está tomando em cada posição, e para fazer isso, você deve ser capaz de calcular o tamanho da sua posição com base no saldo da sua conta eo tamanho da perda de stop trade. A calculadora abaixo torna o trabalho muito mais fácil e mais rápido. Por favor, leia também o meu artigo de gestão de dinheiro para saber mais sobre este importante tópico: Clique aqui Use a calculadora abaixo para saber quanto dinheiro cada pip faz para você enquanto negociação pares de moedas diferentes. Clique aqui Use a calculadora abaixo para saber quanto margem é necessária para cada posição: Clique aqui Swap. Rollover ou calculadora de juros: Use a calculadora abaixo para saber quanto swap você tem que pagar ou você receberá para trocar pares de moedas diferentes: Clique aqui Use a calculadora abaixo para saber quanto dinheiro você vai fazer a troca de par de moedas diferentes: Você pensa que pode, ou você acha que não pode, você está certo. - Henry Ford sam oi Oi Chris, Apenas uma pergunta rápida, eu don8217t realmente sei se isso é correto, mas se o valor stop stop pip é de 800 pips e seu tamanho da conta é 1000 USD demo. Usando micro lotes eu arriscaria 80 que é 8 da minha conta. O que eu faço nessa situação Estou errado você pode se referir a um artigo LuckScout Quando lote micro é 0,01 muito, então 800 pips equivale a cerca de 8. sam cho desculpe eu quis dizer 8000 pips, I8217ll dar-lhe um exemplo o EURAUD mensal 2017.10.01 Castiçal mensal formado poderia formar uma configuração de bitola 100, mas a perda de parada deve ser 7000 pips. Quando eu uso sua calculadora para o risco 2, seu apenas não possível. Desculpe. Meu inglês não é bom. LuckScout Você deve omitir o último dígito. Então é 800 pips, não 8000. Oi Chris, obrigado por essas calculadoras. Eu me apresentei ao mundo Forex há apenas 2 meses e estou viciado. Tenho ouvido falar sobre as pessoas explodir suas contas por isso estou mantendo uma forte guia sobre gestão de risco, mesmo em minha conta demo. Então, se eu começar com um balanço de 1000 contas, para tolerância de risco de 2, e pips SL100, só posso abrir uma posição de 0,02 LOT (ou 2000 unidades ou 2 lotes micro). Isso é uma posição muito pequena para abrir. Eu também inverter calculado e descobriu que para abrir uma posição de 1 LOT tamanho, (com o mesmo 2 risco e SL100 pips), devemos ter um saldo de conta de 50.000 Portanto, não há nenhuma maneira que eu deveria abrir uma posição de qualquer lugar perto de 1 LOT com Uma conta 1000 se eu quiser executar uma gestão de risco adequada. Portanto, comerciantes novatos estarão negociando tamanhos de lote muito pequeno até que sua conta tenha crescido substancialmente. Por 1 LOT tamanho, 50 pips lucro 500 para 0.01 LOT tamanho, 50 pips lucro 5 Mas eu acho que só lento e estável ganha a corrida. Chris, essas calculadoras são inestimáveis como eu vejo. Muito obrigado por fornecer-lhes. Uma preocupação / puzzlement: A seleção de pares de Calculadora de Valor de Pip parece ser um pouco limitada, ou seja, eu não vejo o par CAD / JPY no menu suspenso. Isso poderia ser um problema com o meu navegador ou é a calculadora Sua entrada, por favor. Atenciosamente, e obrigado LuckScout Você é bem-vindo. Deve ser o problema da calculadora, porque ele não foi atualizado por tanto tempo. Teremos que corrigi-lo. Nadi brh Obrigado por esta incrível ferramenta. Você pode adicionar a opção de inserir o valor de stop-loss para a calculadora para que possamos ter um valor exato de nossa perda stop Quero dizer, haveria uma opção extra para além da stop-loss em pips. LuckScout Com 8220Position Size Calculator8221 você deve digitar o stop loss pipage com base na configuração de comércio que você localizou. Portanto, você já deve saber onde você vai colocar o stop loss. Estou certo Nadi brh Sim, você está completamente certo. Eu só quero ter todos os dados disponíveis na calculadora caso contrário, não há problema com ele R M Obrigado Chris para suas calculadoras. É de todo possível para você graciosamente adicionar o par de moedas EUR / NZD para a calculadora de lucro LuckScout Obrigado. Eu tenho uma posição de venda USDJPY 1000 unidades (200: 1) eo 8282Usado Mr8217 é 14. I8217m não sei como esse valor é calculado em uma posição curta. Quando você vai curto, você realmente emprestar unidades e vender assumindo que você pode comprá-lo quando os preços são baixos. Assim, a margem utilizada deve ser 5 de acordo com a calculadora. Estou correto Por favor, ajude. Obrigado poderia por favor fornecer a fórmula usada por cada tool8230com uma explicação das variáveis Chris, bom dia para você e eu sempre vou agradecer por esses serviços que você está fornecendo gratuitamente para tantas pessoas aqui. Eu estava usando a calculadora de valor de pip e comparando seus resultados com o que eu tenho tido em minha conta de comércio ao vivo e eles não estão correspondentes. O valor de pip da conta de comércio parece ser 10 vezes menor do que o valor do pip calculadora está dando. Por exemplo, a calculadora pip dá 10 valor por pip se negociando 1 LOT EUR / USD, mas a conta live real dá 1 valor a um pip. Isso poderia ser um pequeno erro da calculadora Obrigado Chris e permanecer abençoado LuckScout Eu don8217t acho que isso está relacionado com a calculadora. Um valor de 10 para um lote EUR / USD faz sentido. O que você vê na sua plataforma não faz sentido. Você poderia por favor compartilhar uma captura de tela do terminal da plataforma quando você tem uma posição aberta de um lote Você pode enviar a imagem para tinypic e compartilhar o URL aqui. Oi Chris, eu fico confuso com alavancagem e tamanho do lote, embora eu tenho estudos o website de alavancagem e site de gerenciamento de dinheiro por pouco tempo. 1. O montante de dinheiro que eu pago para comprar com alavancagem, 10: 1 com tamanho de lote, 1 lote comparar a compra com alavanca 1: 1, com tamanho de lote, 0,1 lote é o mesmo 2. O que é o perde entre 2 scanario acima quando Venha a lucro / perda Você poderia ajudar a explicar isso. Muito obrigado. LuckScoutHedging com Swaps de moeda O volume de riqueza que muda de mãos no mercado de câmbio anões que de todos os outros mercados financeiros. Especialista em corretores, bancos, bancos centrais. Corporações, gestores de carteiras, fundos de hedge e investidores de varejo negociam volumes surpreendentes de moedas em todo o mundo em uma base contínua. (Não existem programas estritamente forex, mas ainda existem algumas alternativas de educação avançada para os comerciantes forex.) TUTORIAL: Top 10 regras de negociação Forex Por causa do tamanho das transações no mercado de moeda, os participantes estão expostos a Risco cambial. Este é o risco financeiro que decorre de potenciais mudanças na taxa de câmbio de uma moeda em relação a outra. Os movimentos adversos da moeda podem muitas vezes esmagar os retornos positivos da carteira ou diminuir os retornos de um empreendimento empresarial internacional, de outra forma próspero. O mercado de swap de moeda é uma maneira de proteger esse risco. Swaps de moeda Um swap de moeda é um instrumento financeiro que ajuda as partes a trocar os principais nocionais em diferentes moedas e, assim, pagar pagamentos de juros na moeda recebida. O propósito dos swaps de moeda é proteger-se contra a exposição ao risco associada a flutuações da taxa de câmbio, assegurar a recepção de dinheiros estrangeiros e obter melhores taxas de juros. Os swaps de moeda são compostos por dois principais nocionais que são trocados no início e no final do contrato. As empresas que têm exposição a mercados estrangeiros muitas vezes podem cobrir seu risco com quatro tipos específicos de contratos de swap de moedas (observe que nos exemplos a seguir, os custos de transação foram omitidos para simplificar a explicação da estrutura de pagamento): A Parte A paga uma taxa fixa em uma moeda , A Parte B paga uma taxa fixa em outra moeda. Considere uma empresa dos EUA (Parte A) que está olhando para abrir uma fábrica na Alemanha, onde seus custos de empréstimos são mais elevados na Europa do que em casa. Assumindo uma taxa de câmbio de 0,6 Euro / USD. A empresa norte-americana precisa de 3 milhões de euros para completar um projeto de expansão na Alemanha. A empresa pode emprestar 3 milhões de euros em 8 na Europa, ou 5 milhões em 7 nos EUA. A empresa empresta os 5 milhões em 7 e, em seguida, entra em um swap para converter o empréstimo em dólares em euros. A contraparte do swap pode ser uma empresa alemã que requer 5 milhões de dólares em fundos americanos. Da mesma forma, a empresa alemã será capaz de atingir uma taxa de empréstimo mais barato do que no exterior permite dizer que os alemães podem emprestar a 6 dentro de bancos dentro das fronteiras do país. Vamos dar uma olhada nos pagamentos físicos feitos usando este contrato de swap. No início do contrato, a empresa alemã concede à empresa norte-americana os 3 milhões de euros necessários para financiar o projeto, e em troca dos 3 milhões de euros, a empresa dos EUA fornece à contraparte alemã 5 milhões. Posteriormente, a cada seis meses para os próximos três anos (a duração do contrato), as duas partes vão swap pagamentos. O banco alemão paga à empresa norte-americana o produto de 5 milhões (o valor nocional pago pela empresa norte-americana ao banco alemão no início), 7 (a taxa fixa acordada) e .5 (180 dias / 360 dias). Esse pagamento seria de 175.000 (5 milhões x 7 x .5). A empresa americana paga ao banco alemão o produto de 3 milhões de euros (o montante nocional pago pelo banco alemão à empresa norte-americana no início), 6 (a taxa fixa acordada) e .5 (180 dias / 360 dias). Este pagamento ascenderia a 90.000 euros (3 milhões de euros x 6 x .5). As duas partes trocarão esses dois montantes fixos de seis em seis meses. Três anos após o início do contrato, as duas partes trocariam os princípios teóricos. Consequentemente, a empresa norte-americana pagaria à empresa alemã 3 milhões de euros ea empresa alemã pagaria à empresa norte-americana 5 milhões. A Parte A paga uma taxa fixa numa moeda, a Parte B paga uma taxa flutuante noutra moeda. Usando o exemplo acima, a empresa americana (Parte A) ainda faria pagamentos fixos em 6,0 enquanto o banco alemão (Parte B) pagaria uma taxa flutuante (com base em uma taxa de referência predeterminada, como a LIBOR). Esses tipos de modificações nos contratos de swap de moeda são geralmente baseados nas demandas das partes individuais, além dos tipos de requisitos de financiamento e das melhores possibilidades de empréstimo disponíveis para as empresas. Qualquer uma das partes A ou B pode ser o pagamento de taxa fixa enquanto a contraparte paga a taxa flutuante. Parte A paga uma taxa flutuante em uma moeda, a Parte B também paga uma taxa gloating baseado em outra moeda. Tanto a empresa norte-americana (Parte A) quanto o banco alemão (Parte B) efetuam pagamentos de taxa flutuante com base em uma taxa de referência. (Saiba como esses derivativos funcionam e como as empresas podem se beneficiar deles.) A correção de risco As transações de moedas são grandes riscos para as empresas que realizam negócios além-fronteiras. Uma empresa está exposta ao risco cambial quando os rendimentos auferidos no exterior são convertidos para o dinheiro do país nacional e quando as contas a pagar são convertidas da moeda nacional para a moeda estrangeira. Lembre-se de nosso exemplo de troca de divisa de baunilha simples usando a empresa dos EUA ea empresa alemã. Existem várias vantagens para o acordo de swap para a empresa dos EUA. Em primeiro lugar, a empresa norte-americana é capaz de obter uma melhor taxa de empréstimo através do endividamento em 7 no mercado interno em oposição a 8 na Europa. A taxa de juros doméstica mais competitiva sobre o empréstimo, e conseqüentemente a menor despesa de juros. É provavelmente o resultado de a empresa americana ser mais conhecida nos Estados Unidos do que na Europa. Vale a pena perceber que essa estrutura de swap parece essencialmente a empresa alemã que compra uma obrigação denominada em euros da empresa dos EUA no valor de 3 milhões de euros. As vantagens deste swap de moeda também incluem o recebimento seguro dos 3 milhões de euros necessários para financiar o projeto de investimento da empresa e outros instrumentos, tais como contratos a termo, podem ser usados simultaneamente para cobrir o risco de taxa de câmbio. Os investidores também se beneficiam da cobertura do risco cambial. Um gestor de carteira que deve comprar títulos estrangeiros com um componente de dividendos pesado para um fundo de ações poderia hedge risco, entrando em um swap de moeda. Para se proteger contra a volatilidade da taxa de câmbio. Um gestor de carteira poderia executar um swap de moeda da mesma forma que a empresa. Como a cobertura eliminará a volatilidade da taxa de câmbio, os possíveis movimentos cambiais favoráveis não terão um impacto benéfico na carteira. (Esta estratégia de negociação pode reduzir o risco - mas apenas se você usá-lo eficazmente.) As partes Bottom com exposição cambial significativo pode melhorar seu perfil de risco e retorno através de swaps de moeda. Os investidores e as empresas podem optar por renunciar a algum retorno por cobertura de risco de moeda que tem o potencial de impactar negativamente um investimento. As taxas de câmbio voláteis podem dificultar o gerenciamento das operações de negócios globais. Uma empresa que faz negócios em todo o mundo pode ter seus ganhos profundamente impactado por grandes mudanças nas taxas de câmbio. No entanto, não é mais o caso de o risco cambial afetar apenas empresas e investidores internacionais. As mudanças nas taxas de câmbio em todo o mundo resultam em efeitos de repercussão que afetam os participantes do mercado em todo o mundo. Cobertura deste risco de moeda é possível usando swaps de moeda.
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