Backtest ea forex trade

MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para tirar o máximo proveito de seu consultor especializado, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste direto em uma conta demo é essencial, o backtesting permite simular a negociação em um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações de negociação, e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro de História Antes de backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico são completos e precisos, especialmente se você está usando Cada tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis em seu log de diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você planeja fazer backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minute (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados descarregáveis ​​gratuitamente do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre estão completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 grátis de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações do consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam em dados de carrapatos, desde que você tenha dados completos do histórico M1 (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor perito para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de Início é 20, o Passo é 20 eo Parar é 200. O otimizador testará todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, passo e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Valores pares (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Todas as configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste eo número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar Data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual somente se você desejar um passo a passo visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões na parte inferior direita. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo de suas configurações. Após o término do teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é bom. Absoluto drawdown - A retirada do seu depósito inicial. Elevados levantamentos aumentam a probabilidade de que sua conta seja apagada. Profit trades - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Só é importante se o modelo de teste for Todos os carrapatos. Se assim for, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada de arrasto, a obtenção de lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode lhe dar uma boa idéia de como o EA vai negociar, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema comercial é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. How para Backtest Forex Carry Trade Estratégia Alguém enviou-me recentemente e percebi que eu haven8217t falou sobre o carry trade por um longo tempo. A principal razão é que não é uma estratégia que realmente ressoa comigo. Mas se você souber o que você está fazendo, pode ser uma estratégia que forneça uma mão fora da renda para a vida do comércio. Mas o que não funciona para mim pode funcionar para você. Se você quiser descobrir como ele funciona sem arriscar algum dinheiro no mercado, você pode facilmente backtest-lo. Se você nunca ouviu falar do carry trade, vou começar por defini-lo. Então eu vou te dar os passos exatos que você precisa para backtest it. Definição da Estratégia de Comércio de Transporte Esta estratégia é chamada de comércio de 8220carry8221 porque seu objetivo é ganhar dinheiro com o interesse ou o carry. Aproveita-se da diferença nas taxas de juros entre dois instrumentos financeiros. Por exemplo, se você puder emprestar dinheiro em 3, em seguida, vire e investir em algo rendendo 6, você gostaria de manter o comércio o maior tempo possível, porque você está fazendo um fácil 3 sem fazer nada e sem colocar o seu próprio dinheiro . De forma semelhante, você pode aproveitar o juro de rolagem positiva que alguns pares de moedas pagam. Quando você toma um comércio de Forex, você está essencialmente emprestado uma moeda para comprar o outro no par. Se a diferença entre suas taxas de juros é alta o suficiente (menos taxas de corretor) você pode realmente obter juros pagos para a realização da posição. Para encontrar os pares que pagam mais interesse, você pode verificar as taxas de juros do banco central em sites como FXStreet. Aqui está o que as taxas de juros atualmente olhar like8230 Os dois países com maior taxa de juros: Os três países com taxas de juro mais baixas: Portanto, você quer negociar um dos países com maior taxa de juros contra um dos mais baixos. Um dos melhores pares de carry trade é o AUDJPY. Para saber mais sobre como negociar este par, você pode ler este post. Antes de prosseguir, lembre-se de que, embora essas taxas sejam as que os países definem, os corretores cobram uma taxa que reduz a taxa de juros que você paga e aumenta a quantia paga. É uma propagação, apenas como com comércios. Portanto, a taxa de juros nas tabelas não é necessariamente a taxa que você receberá. Como configurar o seu Backtesting A primeira coisa que você tem a fazer é descobrir as taxas de juros que seu corretor usa. Isso deve estar disponível em seu site. Desde que eu uso Oanda, vou usá-los como o exemplo. Se você não puder encontrá-lo no site da broker8217s, entre em contato com a central de suporte para saber quais são suas tarifas atuais. Oanda tem uma calculadora grande que eu provei no final deste post. Desde que o AUDJPY é um par de comércio de carry comum, let8217s usam isso como o par de exemplo. Usando a calculadora Oanda, I8217ll definir o par para AUDJPY eo tipo de taxa de juros para o comércio. Uma vez que o AUD é a maior moeda de taxa de juros, uma compra irá gerar juros positivos. Isso é o que ele ficaria quando eu configurá-lo depois de clicar no botão Calcular. Os campos importantes a observar são os campos Taxa de empréstimo e Taxa de empréstimo. Eles são preenchidos para você pela calculadora, então você não precisa se preocupar com isso. Isso nos dará tudo o que precisamos para configurar nosso backtesting. Apenas por diversão, eu entrei alguns números teóricos para que você possa ver como a calculadora funciona. Eu usei 10.000 unidades, porque isso é um tamanho de lote comum 8230otherwise conhecido como um lote mini. Então eu peço a calculadora para calcular o interesse por um dia, então eu coloquei 24 horas no campo Hours Held. Quando clico no botão Calcular, recebo um pagamento de juros total de 0,45. Agora, vamos passar para o nosso software de backtesting. Desde que eu uso Forex Tester 2. I8217ll usar isso como o exemplo. Se você precisar de instruções sobre como importar dados e configurar os conceitos básicos do Forex Tester 2, leia este post. Depois de ler a configuração, volte aqui. Para configurar a taxa de juros correta, vá para as propriedades de símbolo para o par AUDJPY e altere o Swap Long para a diferença que seu corretor usa. Neste exemplo, este é o cálculo da diferença: Taxa de empréstimo 8211 Lend Rate Swap Long Rate Então você ajustaria a taxa de Swap Long no Forex Tester para 1.8875. Não se preocupe em calcular a troca curta porque você não usará isso neste exemplo. O carry positivo é apenas ganha em posições longas, então você nunca vai executar um curto. Agora gere os ticks novamente e configure seus gráficos no Modo de Teste. Uma palavra de advertência antes de prosseguir com o seu backtesting. Se você executar um comércio de demonstração para verificar os juros contra Forex Tester 2, ele won8217t ser o mesmo. Isso ocorre porque o cálculo do juro de rolagem leva em consideração o preço atual do par de moedas. Se você quiser a explicação completa do cálculo, você pode ler este post. Para ver isso em ação, basta alterar as aspas na calculadora na parte inferior desta postagem. Além disso, a alavancagem não importa para fins de carry trade backtesting. Isso ocorre porque o cálculo de juros leva em conta a quantidade de moeda que você controla, não a quantidade de margem que você colocar. A margem é apenas o seu depósito 8220good faith8221. Por exemplo, se você controlar 10.000 unidades monetárias de AUDJPY com alavancagem de 1: 1, sua exigência de margem será atualmente de 8.696,5. Mas se você usar alavancagem 50: 1, sua exigência de margem será 173,93. Para ver o que quero dizer, você pode usar esta calculadora de margem. Em ambos os casos, você ainda estará controlando 10.000 unidades e será pago juros sobre esse montante. Seu retorno sobre a margem será muito maior com maior alavancagem, mas isso não é o que nos interessa neste tutorial. Agora que você entende os aspectos técnicos do carry trade, vamos passar para o backtesting real. Comece a Backtest o Forex Carry Trade Strategy Ao implementar o carry trade, rollover interesse deve ser a sua preocupação secundária. Risco de comércio vai superar o lucro de carry por uma grande margem. Então você precisa implementar uma estratégia que leva minimiza o risco de negociação. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas o mais óbvio é comprar apenas em multi-ano ou multi-mês mínimos ou máximos. Fazendo isso dá o seu comércio a melhor chance de acumulação ele mais interesse possível. Existem muitas outras estratégias possíveis, por isso encontrar as que apelar para você e testá-los. Seja qual for o sistema que você testar, preste atenção ao risco de negociação que você está incorrendo contra a recompensa de pagamento de juros. Backtest o mais atrasado possível para se certificar de que sua estratégia funciona em diferentes condições de mercado. Também não se esqueça de ter um gráfico de taxas de juros históricas para ter certeza de que você não está negociando negociação do par quando a taxa de juro se espalha quando não ideal. Conclusão Se você estiver interessado em negociar o carry trade, você deve backtest-lo e certifique-se de que você entenda o seu verdadeiro risco e potencial de recompensa. Pode parecer muito fácil acumular interesse sem fazer qualquer trabalho, mas lembre-se que não há almoços gratuitos. Antes de terminar este post, deixe-me dar-lhe um par de coisas que você pode tentar. Primeiro de tudo, você pode testar pequenas posições iniciais em torno de mensal ou mesmo anual highs / lows em vez de colocar sua posição inteira em uma vez. Isso permite que você seja flexível e ter pequenas perdas quando você está errado. Em segundo lugar, don8217t ficar demasiado focado no interesse sozinho. Pense em tirar alguns lucros de negociação fora da tabela para ajudar a si mesmo permanecer no comércio. Você também pode negociar dia ou swing comércio em torno de seu longo prazo carry posições. Espero que este tutorial ajudado e se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixe-me saber nos comentários abaixo. Calculadora Aqui está a calculadora Oanda interativa. Ele permite que você ajuste os valores e veja qual seria o seu pagamento de juros. Jogue com ele andIndicator - gt EA: Backtesting para não programador amp manual comerciante Neste tópico vou explicar como você pode transformar qualquer indicador em um Expert Advisor. A fim de backtest-lo e encontrar os melhores parâmetros. Isso pode ser feito por qualquer comerciante, você não precisa de qualquer habilidades de codificação para isso. A transformação será feita pela minha ferramenta DATFRA, com apenas 2 cliques. Então temos que adicionar 2 ou 3 linhas de código, que é muito simples, e será explicado aqui. Gt thats ele quottldr. Videoquot - gt Eu poderia fazer um nos próximos dias e atualizar este post Este segmento é o primeiro de 3. No próximo, vou explicar como encontrar os melhores filtros de sinal para um indicador (por exemplo, limiares RSI, Moving Average Trends etc.). Novamente, feito por um algoritmo e sem interação humana. O último artigo será então sobre como usar simulações maciças para encontrar os parâmetros que funcionam melhor para um indicador. Então, sim, você leu direito, vou mostrar-lhe um caminho de 3 passos como deixar o seu computador determinar a melhor maneira de trocar um indicador PASSO 1: Download DATFRA (seu livre) Nota: Ao contrário dos outros 2 passos, para este Você não precisa instalá-lo. Então, você pode baixar o. rar, extraí-lo em algum lugar e, em seguida, vá para o diretório quotbinquot e iniciar DATFRAFREE. exe Após o primeiro iniciar, ele baixa todos os arquivos mql que o EA gerado precisa compilar sem erros Você encontrá-los em DATFRAROOTDIRECTORYMQL4Include Eu não estou em casa agora, então não posso verificar o caminho, mas deve estar em algum lugar aqui, procure quotdatfra-utils. mqhquot, está tudo no mesmo diretório) Basta copiar o conteúdo dessa pasta para o seu Metatrader Instalação Note2: Você precisará instalar o gnuplot primeiro, caso contrário o DATFRA não será iniciado (use apenas esta versão): sourceforge. net/projects/gnup. P. exe / download Se o problema não desaparecer após a instalação do gnuplot, veja esta postagem: forexfactory / showthre. 05post7634505 PASSO 2: Transformar Indicador gt Expert Advisor Agora que você iniciou minha ferramenta, primeiro baixará todos os arquivos mql necessários. Então clique em quotYesquot quando ele pede para atualizar arquivos. E, em seguida, apenas mais 3 cliques NOTA: Isso funciona para todos os indicadores, não apenas os padronizados Clique em quotSystem - gt Criar EA a partir de Indicatorquot Clique em quot. E abrir o Indicador que você deseja transformar Clique em quotCreate Expert Advisorquot e escolha onde salvá-lo PASSO 3: Abra o recém-criado Expert Advisors Code Ok, agora vamos adicionar um pouco de código, mas será fácil como o inferno, prometeu No entanto, se você tiver problemas, adicione-me no Skype (Darwin-FX), e se você tiver sorte eu tenho alguns minutos para ajudar. Primeiro, abra o arquivo EA salvo com seu Metaeditor (Open Metatrader e pressione F4). Você verá algo como isto: ETAPA 4: Diga à EA como usar o Indicador Então, o que nós temos que fazer A variável quotindicquot contém o valor do Indicador, e temos que definir a variável quotsignalquot para COMPRAR / NEUTRO / VENDER Em conformidade. Observação sobre como o indicador é usado: O código indicador quotgetMACDquot é seguido por 0, 1 e, em seguida, pelos parâmetros Indicadores. O primeiro número (0) é usado para determinar qual saída do indicador que queremos ler. Você sabe, alguns indicadores pintam mais de uma linha (por exemplo, o MACD desenha um historograma e uma linha de sinal). DATFRA gera um writeup pequeno para isso, que você pode ver na linha 39 e 40 da imagem de código eu postei acima. Então, acessamos o valor historograma com um modo de 0. E o sinal-linha-valor com um modo de 1. O segundo número (1) é usado para determinar quantas velas no passado queremos olhar. Como estas EAs são destinadas a comércio apenas na barra de abertura, a barra atual está sempre vazia (porque ele acaba de abrir), por isso queremos olhar 1 no passado Esta etapa depende de como um indicador é usado, neste exemplo, queremos Para ir muito tempo sempre que o historograma MACD é acima de zero, e curto quando seu abaixo. E bem, isso é tão simples como este Sim, que era toda a codificação que você precisa. Simples, hm. Então, basta colocar isso na EA, eo arquivo terminado deve se parecer com isto: pastebin / vgWN6zP2 Agora, basta pressionar F7 para fazer um EA fora do código. PASSO 5: Backtest it Em Metatrader4, pressione Ctrl R para abrir o backtester. Em seguida, selecione o EA e todas as outras configurações, como eu fiz: s1.directupload. net/images/140715/i4zjuunm. png Então basta acertar iniciar e assistir: Nota: Se você deseja alterar os parâmetros Indicadores, você pode clicar em quotExpert Propertiesquot e vá para a guia quotInputquot Para tornar a parte quotcodingquot um pouco mais clara, vou tentar e postar um novo exemplo a cada um ou dois dias, no entanto, eu não posso prometer nada, como estou muito ocupado