Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em algum momento no futuro. Especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para tirar proveito da subida e diminuição dos preços. Os mais comuns são conhecidos como indo longo, indo curto e se espalha. Indo longo Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro antecipado aumento de preços. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro em setembro a 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro. O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial foi de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro de níveis de preços em declínio. Com a venda de alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço caiu. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores tirar proveito de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, num valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato que foi avaliado em 20.000. Sara fez um lucro de 5.000. Mas, novamente, se a pesquisa de Saras não tivesse sido completa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longo e ir curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada por futuros comerciantes é chamado spreads. Os spreads envolvem o aproveitamento da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longos / curtos (nus). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade (CBOT) e na London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). AJUDAR COMERCIANTES DE FUTUROS DESDE 1997 Estratégias de Negociação Básicas Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo se você decidir participar na negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que tomar decisões de negociação no dia-a-dia sobre o que e quando comprar ou vender (como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities), É, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, tal entendimento é essencial. Dezenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui estão breves descrições e ilustrações das estratégias mais básicas. Comprando (Going Long) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém esperando o preço de uma determinada mercadoria para aumentar ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do momento da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde para o preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas, bem como os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que agora é janeiro. O preço de julho de petróleo bruto futuros é atualmente cotado em 15 um barril e ao longo do próximo mês você espera que o preço a aumentar. Você decide depositar a margem inicial exigida de 2.000 e comprar um contrato de futuros de petróleo bruto de julho. Suponha ainda que, em abril, o preço do petróleo em julho para os preços futuros subiu para 16 barril e você decide tirar o seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 1.000 barris, o seu 1 um lucro barril seria 1.000 menos custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril de barril contrato Janeiro Comprar 1 de julho crude 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros Abril Venda 1 de julho crude 16,00 16,000 petróleo contrato de futuros Lucro 1,00 1,000 1Para simplificar, os exemplos não levam em conta as comissões e outros custos de transação. Estes custos são importantes. Você deve ter certeza de entendê-los. Suponha, em vez disso, que, em vez de subir para 16 barril, o preço do petróleo em abril caiu para 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você opte por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris sua perda chegaria a 1.000 mais custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril de barril de Janeiro Comprar 1 de julho de petróleo bruto 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros de abril Venda 1 de julho de petróleo bruto 14,00 14000 petróleo contrato de futuros Perda 1,00 1000 Note que se em qualquer momento a perda na posição aberta tinha reduzido fundos em sua margem conta Para abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer soma necessária para restaurar sua conta para o montante da margem inicial exigência. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperado A única maneira de ir curto para lucrar com uma queda esperada de preço difere de ir muito tempo para lucrar com um aumento de preço esperado é a seqüência dos comércios. Em vez de comprar primeiro um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como você espera, o preço diminui, um lucro pode ser realizado pela compra posterior de um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra é inferior ao preço de venda anterior. Os requisitos de margem para vender um contrato de futuros são os mesmos que para a compra de um contrato de futuros e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados à conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que seu agosto e entre agora e final de ano que você espera que o nível global de preços das ações a diminuir. O Índice de Ações SampP 500 está atualmente em 1200. Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vende um contrato de futuros SampP 500 de dezembro em 1200. Cada mudança de um ponto no índice resulta em 250 por lucro ou perda contratual. Um declínio de 100 pontos em novembro traria assim um lucro, antes dos custos de transação, de 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos de uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor. SampP 500 Valor do Contrato Índice (Índice x 250) Agosto Vender 1 Dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros Novembro Comprar 1 Dezembro 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Lucro 100 pts. 25.000 Suponha que os preços das ações, medidos pelo SampP 500, aumentam ao invés de diminuir e quando você decidir liquidar a posição em novembro (fazendo uma compra compensatória), o índice subiu para 1300, o resultado seria o seguinte: SampP 500 Valor do Contrato Índice (Índice x 250) Agosto Venda 1 de Dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros Novembro Comprar 1 de Dezembro 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Perda 100 pts. 25.000 A perda desta magnitude (25.000, que é muito superior ao seu depósito de margem inicial de 15.000) em menos de uma mudança de 10 por cento no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem. É a outra ponta da espada. Spreads Embora a maioria das transações de futuros especulativos envolvem uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado ou uma venda igualmente simples para lucrar com um preço esperado decreasenumerous outras estratégias possíveis existem. Spreads são um exemplo. Um spread envolve a compra de um contrato de futuros em um mês e a venda de outro contrato de futuros em um mês diferente. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como exemplo, suponha que agora o preço de futuros de trigo de março é de 3,50 a bushel eo preço de futuros de trigo de maio é de 3,55 a bushel, uma diferença de 5. Sua análise das condições de mercado indica que, nos próximos meses , A diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar maior que 5. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de preço mais baixo) e comprar o contrato de futuros de maio. Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 eo preço de futuros de maio é 3,75, uma diferença de 15. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 Um alqueire. Como cada contrato é de 5.000 alqueires, o ganho líquido é de 500. Novembro Vender Março trigo Comprar Maio trigo Espalhar 3,50 alqueire 3,55 alqueire 5 Fevereiro Comprar trigo de março Vender Maio trigo 3,60 3,75 15 .10 perda .20 ganho Ganho líquido 10 bushel Ganho em 5.000 bushel 500 Se o spread (ou seja, a diferença de preço) se reduzisse em 10 um bushel em vez de se alargar em 10 bushel, as transacções que acabamos de ilustrar teriam resultado numa perda de 500. Existem praticamente números ilimitados e tipos de possibilidades de spread, Outras, estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados somente por alguém que compreenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe em futuros e negociação de opções. Livre 45 Futuros Kit de Investidores - Clique Aqui Inclui. Gráficos, informações de mercado, artigos de notícia informativa, alertas de mercado, folhetos de câmbio, informações de futuros gerenciados e muito mais Como um dos recursos mais significativos do mundo, o petróleo é também um instrumento financeiro básico para hedgers, comerciantes e investidores em todo o mundo . Manter-se com os mercados de petróleo exige uma atenção especial aos detalhes, bem como a paciência no que é tipicamente uma indústria volátil. As trocas Primeiro as coisas primeiro, aqueles que procuram investir em futuros terá de decidir que trocas que gostaria de utilizar. Abaixo, descrevemos três das opções mais populares para negociação de futuros de petróleo bruto para mais atualizações sobre petróleo subscrever o nosso boletim gratuito. Bolsa Mercantil de Nova York. Quando se trata de exposição dos EUA, será difícil encontrar um ponto de partida melhor do que o NYMEX. O câmbio oferece vários contratos de futuros, alguns deles opcionais, tanto para o West Texas Intermediate (WTI) quanto para o Brent. Um benefício a estes contratos é que eles negociam de domingo a sexta-feira entre as 6:00 pm e 5:15 pm (CST), significando que os investidores podem fazer uma peça de teatro por aproximadamente 23 horas todos os dias (há uma pausa de 45 minutos Entre cada dia). Intercontinental Exchange. Conhecida como a ICE esta troca oferece dois contratos diferentes para Brent crude e um para WTI. Os contratos do WTI representam 1.000 barris e são cotados em dólares americanos e centavos. Observe que esses contratos são quase idênticos aos oferecidos no NYMEX. Multi Commodity Exchange. Para aqueles que procuram investir no exterior, o MCX oferece exposição baseada fora da Índia. Um contrato único para Brent e WTI está disponível nesta moeda estrangeira, com contratos WTI representando 100 barris cada, tornando-os ideais para aqueles com menor capital bases para trabalhar. Observe que os contratos estão disponíveis de segunda a sábado, sem negociação ocorrendo no domingo. Estratégias comuns de negociação de petróleo bruto Embora todas as commodities requerem monitoramento ativo para negociações sadias, o petróleo é conhecido por sua volatilidade intraday pesada e deve ser tratado com cuidado. Não é raro assistir os preços do petróleo começar o dia fora caminho para baixo e, em seguida, rally como mercados chegam ao fim (ou vice-versa). Um dos aspectos mais difíceis do comércio de petróleo bruto é que, por vezes, os seus preços são reflexo de como a economia geral está realizando, e outras vezes seus preços sinalizar como a economia estará realizando. Esta mercadoria tem seus dentes afundados firmemente em mercados globais e deve ser tratado com respeito dos comerciantes e dos investors. Finalmente, é importante lembrar que, como instrumento de negociação primário, desenvolver tendências nos mercados e como a maioria dos comerciantes estão se comportando também pode desviar os preços do petróleo. Lembre-se, a tendência é o seu amigo ver também Crude Oil Guide: Brent vs. WTI. Qual é a diferença . Para aqueles que são desconfortáveis com os contratos de futuros de negociação, que são muitas vezes bastante perigoso, há um número de ETFs para ajudar a estabelecer a exposição a este combustível fóssil: mais recursos e leitura Para ler mais sobre petróleo bruto e tópicos relacionados, confira alguns dos Links abaixo. Commodity HQ Trading Center 8211 Nosso centro de comércio livre oferece detalhes sobre seus futuros de commodities favoritas e produtos negociados em bolsa. Commodity HQ Heatmap Tool Nossa ferramenta gratuita permite que os investidores facilmente comparar o desempenho passado de suas commodities favoritas. NYMEX Crude Oil Página Página inicial para petróleo bruto no NYMEX. ICE Crude Oil Página Página inicial para óleo cru sobre o ICE. MCX Crude Oil Página Página inicial para óleo cru no MCX. Não se esqueça de subscrever o nosso boletim diário de investimento gratuito e siga-nos no Twitter CommodityHQ. Divulgação: Nenhuma posição no momento da redação. Estratégias de Negociação para Futuros Brutos é um BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis Com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2017 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados de NASDAQ são pelo menos 15 minutos atrasados. A estratégia negociando de diário ganha o lucro em futuros do óleo cru Subscreva a nosso boletim de notícias da manhã. Clique aqui Esta manhã, concluímos nossa preparação matinal em nosso Salão de Comércio ao vivo às 8:00 am EST e identificamos uma personalidade de mercado desleixada, porém otimista nos futuros do Petróleo Bruto. Nosso plano inicial era comprar pullbacks usando nosso Wave Pattern para ficar longo com a tendência a longo prazo sendo maior, mas que didn8217t durou muito tempo, porque assim que nós olhamos para o nosso primeiro comércio longo encontramos algumas pistas grandes que nos disseram para Pular o comércio longo e esperar por mais informações. Neste vídeo, analisaremos o que usamos para obter lucros negociando no óleo cru esta manhã em nossa sala de comércio ao vivo. Crude Oil Anchor Chart A primeira coisa que vimos esta manhã foi um desleixo, mas bullish mercado-personalidade em petróleo bruto. Usamos um gráfico de âncora ligeiramente mais lento para encontrar a tendência de curto prazo se movendo mais alto, então definimos nosso plano de negociação diária de petróleo bruto e começamos a procurar o primeiro comércio do dia. Gráfico de Entrada de Petróleo Bruto Obtivemos novos altos no preço do Petróleo, pouco antes do início do sino às 9:00 am EST, então começamos a procurar uma oportunidade de compra usando o Wave Pattern. Como o preço ficou mais perto de nossa entrada que começou a olhar sobre as nossas regras de entrada, e percebemos que havia uma BANDA VERMELHA GRANDE. Decidimos remover a nossa ordem pendente para obter muito tempo depois de ver a nuvem em nosso gráfico não alinhado com as nossas regras de entrada. A melhor decisão que fizemos durante toda a manhã foi para evitar o comércio longo. E quando, em seguida, viu novas lower-lows Pudemos vender retracements no caminho para novos mínimos em toda a manhã. Toda a manhã, se você simplesmente esperou por seus padrões de onda para acionar a entrada que você fez uma matança sobre esta estratégia de negociação dia simples. Quer ver-me negociar VIVO Você já viu a Estratégia de Negociação Automatizada Junte-se à Sala de Comércio Premier Live como um Membro Avançado A nossa sala de comércio em directo está aberta para os MEMBROS DA ENSAIO. Se você é novato em negociação de opções, vou aconselhá-lo a contactar o Sr. Aubrey Baldwin no aubreybaldwin8gmail para uma melhor compreensão, porque suas estratégias realmente me ajudou Eu nunca acredito que eu poderia fazê-lo novamente, a um ponto que toda a esperança Estava perdido, mas ele me apoiou. Agora eu ter retirado meus fundos que foi amarrado para baixo por meu broker. i estou mesmo fazendo ganhos impressionantes com sua estratégia rentável. Ele é genuíno e honesto. Recuperar seus fundos se você foi scammed. Artigos recentes por EconMattersWe falar sobre vários mercados de títulos e ouro para gás natural e petróleo neste vídeo. Algo parece estar indo. Por EconMattersDonald O triunfo pôde apenas estar fora do modo do político da carreira bastante para endereçar algumas das edições estruturais que enfrentam. Por EconMattersWe pensam que as decisões más que estão sendo feitas para evitar pior fora dos cenários vêm para casa para descansar de uma produtividade total e. Por EconMattersWe discutir o Setup em Trading, componentes básicos e fornecer um exemplo de mercado real de um VIX Setup comum que occu.
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